Döviz kuru ile BIST'de işlem gören sigorta şirketlerinin hisse senedi getirileri arasındaki oynaklık yayılımları : CCC-GARCH modeli - Takvim anamolilerinin BIST 100 endeks volatibilitesi üzerindeki atkisinin araştırılması - VIX korku endeksi ile Türkiye'deki katılım endeksi arasındaki volatilite aktarımı - Döviz kuru, ulaştırma ve turizm endeksleri arasındaki volatilite yayılımının analizi - Türkiye'deki bireysel emeklilk sistemi yatırım fonlarının volatilitesinin GARCH ailesi modeller ile incelenmesi

Volatilite modellemesi ve tahmini, büyük ölçüde finansal piyasalardaki öneminden hareketle son yıllarda çok dikkat çekmiĢtir. Volatilite, menkul kıymetler veya piyasa endekslerinde oluĢan getiri dağılımlarının istatistiksel ifadesidir. Çoğu durumda, volatilite yükseldikçe menkul kıymet ve piyasa endeksine ait getiri riski de artar. Volatilite, aynı menkul kıymet veya piyasa endeksinden kazanılan getiriler arasındaki standart sapma veya varyansın ölçüsü olarak ifade edilebilir. Volatilite ve risk finans yazımında benzer kavram olarak kullanılıyor olsa da farklı anlama gelmektedir. Volatilite istenen bir kaynaktan elde edilen belirsizliğin net ölçüsü iken, risk istenmeyen bir sonuçtan kaynaklanan belirsizlik ifade etmektedir.